PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^BSESN с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^BSESN с QQQ

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P BSE SENSEX (^BSESN) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^BSESN или QQQ.

Корреляция

Корреляция между ^BSESN и QQQ составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ^BSESN и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P BSE SENSEX (^BSESN) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
218.97%
853.98%
^BSESN
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^BSESN:

0.51

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

^BSESN:

0.79

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

^BSESN:

1.11

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

^BSESN:

0.50

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

^BSESN:

1.06

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

^BSESN:

7.16%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

^BSESN:

14.84%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

^BSESN:

-60.91%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

^BSESN:

-7.72%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, ^BSESN показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции ^BSESN уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.47% против 16.72% соответственно.

^BSESN

С начала года

1.37%

1 месяц

2.07%

6 месяцев

-0.24%

1 год

7.44%

5 лет

20.32%

10 лет

11.47%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

17.80%

10 лет

16.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^BSESN и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^BSESN
Ранг риск-скорректированной доходности ^BSESN, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^BSESN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSESN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSESN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSESN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSESN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^BSESN c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE SENSEX (^BSESN) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^BSESN, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^BSESN: 0.31
QQQ: 0.32
Коэффициент Сортино ^BSESN, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^BSESN: 0.54
QQQ: 0.63
Коэффициент Омега ^BSESN, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^BSESN: 1.08
QQQ: 1.09
Коэффициент Кальмара ^BSESN, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^BSESN: 0.27
QQQ: 0.35
Коэффициент Мартина ^BSESN, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^BSESN: 0.55
QQQ: 1.21

Показатель коэффициента Шарпа ^BSESN на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^BSESN и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.32
^BSESN
QQQ

Просадки

Сравнение просадок ^BSESN и QQQ

Максимальная просадка ^BSESN за все время составила -60.91%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSESN и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.02%
-12.28%
^BSESN
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности ^BSESN и QQQ

Текущая волатильность для S&P BSE SENSEX (^BSESN) составляет 6.97%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что ^BSESN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.97%
16.86%
^BSESN
QQQ